Expansión,
31/01/2018.
El examen analizará a los bancos con un mínimo de 30.000
millones de euros en activos, lo que cubrirá el 70 % de los activos totales del
sector en la Unión Europea (UE).
Los bancos europeos se someterán en 2018 a unos test de
estrés que incluirán un escenario adverso más severo que en pruebas anteriores,
según informó hoy la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en
inglés), que evaluará la solvencia de 48 entidades.
El examen, cuyos resultados se expresarán en términos de
capital de calidad frente a activos de riesgo (CET1), analizará a los bancos
con un mínimo de 30.000 millones de euros en activos, lo que cubrirá el 70 % de
los activos totales del sector en la Unión Europea (UE).
Las entidades españolas incluidas en los test, que conocerán
los resultados el próximo 2 de noviembre, son Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
Banco de Sabadell, Banco Santander y CaixaBank.
El alemán Deutsche Bank, el francés BNP Paribas, el italiano
UniCredit y el británico HSBC Holdings se encuentran asimismo entre los bancos
europeos que se someterán al examen de resistencia, que tiene el objetivo de
ofrecer un marco analítico comparable para el conjunto del sector financiero
comunitario.
El escenario base del test estará en línea con las
previsiones económicas publicadas por el Banco Central Europeo (BCE) el pasado
diciembre, mientras que el escenario adverso incluirá la materialización
hipotética de cuatro riesgos sistémicos para la banca.
Se evaluará la resistencia de las entidades a un cambio
"abrupto" en las primas de riesgo en los mercados financieros
globales, así como la posibilidad de que un declive en la actividad económica
de la UE afecte a la rentabilidad de los bancos.
El escenario adverso incluye asimismo la posibilidad de una
degradación de la deuda pública y privada, y la eventualidad de que problemas
de liquidez en sectores ajenos a la banca afecten a las entidades financieras.
En términos cuantitativos, los bancos deberán probar su
fortaleza frente a un escenario en el que el Producto Interior Bruto (PIB) de
la UE registre una desviación acumulada un 8,3 % en 2020 respecto a las
estimaciones del BCE y los bancos centrales, una contracción hipotética que en
el examen de 2016 se limitaba al 7,1 %.
"El escenario adverso está diseñado para asegurar un nivel
adecuado de severidad para todos los países comunitarios", señala la ABE
en el documento en el que detalla los aspectos técnicos de sus pruebas.
Ese marco de dificultades económicas implica que la Unión
Europea en conjunto registraría un crecimiento negativo del 1,2 % en 2018 y del
2,2 % en 2019, y un leve crecimiento positivo, del 0,7 %, en 2020.
El escenario más severo implica además un aumento del
desempleo del 3,3 % en la Unión Europea en 2020, una caída en el índice de
precios de consumo armonizado (IPCA) del 1,9 % y un descenso del 27,7 % del
precio de las propiedades residenciales por debajo del marco más realista.
Al presentar su nueva metodología, la ABE resaltó que el
"amplio rango de riesgos macroeconómicos" que implica la futura
salida del Renio Unido de la UE, prevista para el 29 de marzo de 2019, queda
reflejado en las previsiones de los bancos centrales que se han tenido en
cuenta para desarrollar el escenario base.
Para elaborar los supuestos a los que deben responder las
entidades, la EBA ha colaborado con la Junta Europea de Riesgo Sistémico (ESRB,
en inglés) y el Banco Central Europeo (BCE).
Esta será previsiblemente la última ocasión en la que el
organismo comunitario presente los resultados de sus pruebas bianuales en
Londres, dado que en noviembre la UE decidió trasladar la sede de la ABE a
París, un cambio que se espera que se haya completado en 2019.
En 2014, las pruebas de resistencia a la banca europea
dieron como resultado 25 bancos que no superaban el umbral del 5,5 % de capital
de calidad en el escenario adverso, por lo que el regulador comunitario les
calificó como suspensos.
En 2016, la ABE decidió dejar de establecer umbrales mínimos
para aprobar o suspender el test, un criterio que volverá a aplicar en el
examen de este año.
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